Сегодня с утра без объявления войны Финам заблокировал возможность автоматической скачки исторических данных со своего сайта при помощи программ.
Зачем? Вопрос риторический.
Видимо маркетологи решили, что алготрейдеры теперь будут качать это всё руками, и проводить на сайте Финама своё время.
И вот уже через неделю все они побегут скупать «Обувь России».
А ещё через неделю окажутся на семинарах «На пенсию в 25 с Финам!»
Рис. 1. Презентация маркетологов Финама идеи блокировки авто-скачки данных.
Весь день в нашем богоспасаемом чате (больше полутора тысяч программистов), разговоры только про это…
Отвалилось всё и сразу… OsEngine, питон, другие качалки. Введён какой-то токен для подтверждения, что ты не программа лох.
Просто хочу напомнить.
Алготрейдеры – хлеб и соль рынка.
Последовательность примерно такая. Очень не охота ссориться. Не в службу, а в дружбу, как говориться. Восстановите как было…
До последнего надеялся, что этого не произойдёт, но увы и ах. Сигналы мне поступали уже больше недели, но я без подтверждения писать такие вещи в паблик не могу.
В общем свершилось. Всё-таки Binance продал своих пользователей другой компании.
Рис. 1. Нужно больше золота.
Сейчас поговорим про ФАКТЫ, а также про то, что надо делать, если торговлю останавливать не собираешься.
Факт номер 1
Исходя из сообщения Binance(https://www.binance.com/ru/blog/all/binance-объявляет-об-уходе-из-россии-и-продаже-российского-бизнеса-компании-commex-8578760889994024403) пользователи из РФ будут переведены на другую площадку.
Факт номер 2
Предполагаемая площадка для перевода пользователей это Commex. Биржа без объёмов, не входящая в рейтинги CoinMarketCup.
Мне не охота никого обижать, особенно товарищей из РФ, которые потратили на покупку базы пользователей бинанс большие деньги, но это нам (алготрейдерам) не подходит, т.к. с вероятностью близкой к единице, ликвидности там нет и не будет.
Важное объявление о дальнейшей жизни Open Source проекта Os Engine. https://github.com/AlexWan/OsEngine
C 1 сентября 2023 года проект перешёл на коммерческую лицензию. До этого лицензия была Apache 2, т.е. полностью разрешительная. Делается это строго из необходимости защиты растущего проекта от международных посягательств.
Рис. 1. А это наш новый логотип.
Для физических лиц всё остаётся, как и было. Пользуйтесь дорогие товарищи всё в порядке. Тестируйте, торгуйте и зарабатывайте. Пишите заказы друг для друга. Защищайте дипломные работы на основе проекта Os Engine. Создавайте и продавайте обучения по Os Engine. Будьте счастливы!
Коммерческим организациям больше навсегда проект себе взять не выйдет на баланс. Исходный код никому кроме «Ван Технологии» не принадлежит. Нужно будет ежегодно платить Fee и исходный код будет передаваться во временное пользование.
Последнюю версию кода под лицензией Apache 2 я специально релизнул в проекте на ГитХабе (https://github.
Так совпало, что мы у нас в чатике программистов (1500 человек, на минуточку) обсуждали вчера весь день MOEX и их нестабильность.
Меня уговаривают поддерживать коннекторы к MOEX бесплатно. А я их с поддержки СНЯЛ и буду поддерживать, только если они(Биржа) мне будут платить деньги за это ЕЖЕМЕСЯЧНО. Напомню, что у нас терминал для алготрейдеров. Open Source. Один из самых популярных в своём роде. И Plaza или ASTS Bridge нет нет, да нужны кому-то. А ещё есть куча коннекторов, которые можно сделать… Целый зоопарк.
Сейчас я бы хотел поговорить о серьёзной причине проблем на бирже. Их две. Но сначала дисклеймер.
Мне тяжело судить такой большой объект, как ядро биржи MOEX и периферию. У меня очень маленький проект по сравнению с ними. 1/30 наверное. Но у меня есть кое-какие мысли по поводу.
Первая причина
Рис. 1. Программист, сбежавший в Тбилиси.
Падение уровня компетенций в IT компаниях колоссален.
Писал статью на тему недавно: https://smart-lab.ru/blog/937326.php
И даже выиграл ноутбук от SoftLine. Спасибо!
Дело было так… (или нет)
Рис. 1. А ладно… Уже день программиста. Пошли. Я заслужил.
Поздравляю друзья!
УРОНИТЬ БИРЖУ в свой праздник! Это прекрасный способ напомнить всем о том, кто здесь дёргает за ниточки!
Ссылка на мониторинг: https://tradelink.pro/user/7392dd60-6664-4b89-992b-aef34cd75b87
Открыл сегодня опять, трейдлинк чёт глючит, появится на днях и арбитраж там. Давайте вместе смотреть на мои эксперименты дальше, раз уж я их продолжаю делать.
Фаза 1.
Tретий тип арбитража, который я когда-либо торговал, на тот момент, т.к. то, что мы торговали на МОЕКС, в чистом виде на крипте не пошло, и пришлось провести несколько этапов модернизации алгоритма. Про него можно узнать в моей серии постов «Ликбез по арбитражу» в оглавлении моего блога.
Фаза 2.
Тут я, очумев от радости и 100 % прибыли за полгода, включил его на полную катушку. И в основной счёт добавил на пике. И клиентам… Пара-пара-па. Через полгода стало очевидно, что период номер один – одурачивание случайностью, а я был рад одурачиться. Половина клиентов из управления ушла. Те, кто торговал со мной арбитраж, из квантов включили так же все на хаях, ибо экспериментировать не хотелось со мной, а подтверждение в 100% — самое время заходить.
Истерика...
11 лет я занимаюсь разработкой OpenSource проекта, которым пользуются сотни людей ежедневно. И никто, сука, никто из брокеров или бирж ни разу не донатил на разработку коннектора. Никто. А это самая сложная работа — написать подключение.
И вот это случилось…
Рис. 1. Мне задонатили на разработку OsEngine.
Давайте пофантазируем кто бы это мог быть?
Термин «робастность» означает способность торговой стратегии повторять результаты своего тестирования в прошлом на новых данных.
И было бы здорово измерять эту способность в цифрах. В этом тексте я познакомлю Вас с одной из метрик робастности стратегии, которая есть у нас в OsEngine — «Walk-Forward Robustness Metric».
Вспоминаем о сути робастности
Вы оттестировали какую-то стратегию в тестере и видите результат в красном квадрате. Супер! Вы включили стратегию в торги, и в реальном времени за следующие два месяца стратегия вам дала примерно такой же результат по прибыльности, как и в тестере:
Рис. 1. Стратегия с высокой робастностью. Повторяет результаты тестов в реальной торговле
Пример 2.
Вы оттестировали какую-то стратегию в тестере и видите результат в красном квадрате. Вы включили стратегию в торги, и в реальном времени за следующие два месяца (зелёный квадрат) стратегия вам дала убытки:
Мы здесь: Глава 9.10 Исследования. Трендовость на Крипте и Московской бирже. Volatility Patterns
Рис. 113. Робот Volatility Patterns
Суть стратегии
Довольно не стандартна. Я попытаюсь её описать чтобы было понятно. Но поймут не все… Однако.
Робот основан на индикаторе Volatility Level и двух PriceChannel.
Суть его в том чтобы находить ПРОДОЛЖЕНИЯ у движений. Не входить сразу. Но входить на N пробое хая.
Значения индикатора волатильности помогает в фильтрации входов. На низких периодах волатильности – входы фильтруются совсем.
Результаты оптимизации на MOEX